单项选择题
经济资本所覆盖的损失,比VaR模型所覆盖的损失:()。
A.高 B.低 C.一样大 D.无法判断,要看VaR模型置信水平的高低
单项选择题 银行在未来一段时间内,可能损失的统计分布服从:()。
单项选择题 经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括:()。
单项选择题 低级二级资本不得超过核心资本的多少百分比?()。
单项选择题 二级资本不得超过总监管资本的多少百分比?()。
单项选择题 资本的扣除项目不包括:()。