单项选择题
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
A.卖出2手欧元兑美元期货合约 B.买入2手欧元兑美元期货合约 C.卖出3手欧元兑美元期货合约 D.买入3乎欧元兑美元期货合约
单项选择题 某美国投资者已投资捷克股票，但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险，因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗，即期汇率为USD/CZK=20，EUR/USD=1.35，每手外汇期货合约的面值为125000欧元，价格为EUR/USD=1.4，则该投资者应该（）。
