多项选择题
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。
A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高 B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高 C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格 D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
多项选择题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。
多项选择题 远期或期货定价的理论主要包括（）。
单项选择题 某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。
单项选择题 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合（）
单项选择题 期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，通常采用持有成本定价法的期货品种是（）。
