多项选择题
下列关于B-S-M 模型的理解正确的有（）。
A.在风险中性的假设下，投资者的预期收益率μ可以用无风险利率r 替代B.N（d2）表示在风险中性市场中，标的资产价格（St ）大于执行价格（K）的概率C.N（d1）不仅是看涨期权对资产价格的导数，也是看跌期权对资产价格的导数D.波动率σ用于度量资产所提供的收益的不确定性
多项选择题 路透商品研究局指数（RJ/CRB）能够反映全球商品价格的动态变化，该指数与（）。
多项选择题 能反映美国就业市场整体状况的指标是（）。
单项选择题 某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（）万元。
单项选择题 下列表述属于敏感性分析的是（）。
单项选择题 适合计算VaR 的置信水平是（）。
