单项选择题
有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（）。
A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度 B．相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在 C．从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的 D．通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9%以上的非预期损失
单项选择题 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。
单项选择题 在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPI应（）。
单项选择题 假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（）。
