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单项选择题

假定某一标的资产的期权组合为Delta中性,其Gamma值为-10000。 情形一:标的资产在一较短时间内的变化为+3; 情形二:标的资产在一较短时间内的变化为-3。 仅考虑Delta和Gamma对组合价值变动的影响,忽略高阶项。那么情形一和情形二中,期权组合的价值变动分别为:

A.90000,-90000
B.-90000,-90000
C.-45000,-45000
D.-45000,45000
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