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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

某一股票的价格为40美元,在今后两个3个月的时间段内,股票价格或上涨10%或下跌10%,无风险利率为每年12%(连续复利)。执行价格为42美元,6个月的美式看跌期权价格与6个月的欧式看跌期权价格之差为()美元。

A.0.401
B.0.409
C.0.412
D.0.419
E.0.457

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