单项选择题
某一股票的价格为40美元,在今后两个3个月的时间段内,股票价格或上涨10%或下跌10%,无风险利率为每年12%(连续复利)。执行价格为42美元,6个月的美式看跌期权价格与6个月的欧式看跌期权价格之差为()美元。
A.0.401B.0.409C.0.412D.0.419E.0.457
单项选择题 某股票的当前价格为50美元。假定股票的预期收益率为年率18%,波动率为30%,在两年后股票价格的95%的置信区间为()。
单项选择题 假设某种不支付红利股票的市价为50元,无风险利率为12%,该股票的年波动率为10%,求该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权价格为()美元。
单项选择题 假设股价随机模型如下:其中Z表示标准正态随机变量,则ST的95%置信区间为()。