单项选择题 假设股价随机模型如下：其中Z表示标准正态随机变量，则ST的95％置信区间为（）。

单项选择题 某股票的当前价格为50美元，在6个月后股票价格将变为60美元或42美元，无风险利率为每年12％（连续复利），计算执行价格为48美元，期限为6个月的欧式看涨期权价格为（）美元。

单项选择题 下列选项中不属于Black-Scholes模型假设条件的是（）。