单项选择题 下列选项中不属于Black-Scholes模型假设条件的是（）。

单项选择题 一只不分红的股票现价为37美元。在接下来的6个月里，每3个月股价要么上升5％，要么下降5％。连续复合收益率为7％。计算期限为6个月，执行价格为38美元的欧式看涨期权的价值为（）美元。

单项选择题 一个3个月期的无股息股票，期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无风险利率为连续复利10％，波动率为年率30％，在两个月后股票预计将支付股息1.5美元。则该股票的欧式看跌期权的价格为（）美元。