单项选择题 透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。

单项选择题 审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是：（）。

单项选择题 若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）

单项选择题 不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。

单项选择题 积极进行期权交易的银行，应该采用的期权风险资本计提的方法为：（）。