问答题
你是一家国际银行的债券组合经理，在几周之前进入此公司工作。你需要负责管理下面的债券组合，此组合只包含欧元计价的债券。债券A和债券C是无风险政府债券，债券B是A-级公司债。计算票息的天数计算惯例是实际天数/360，收益率是年复利。
首先要求你完成上面的表格：a1）债券C可按100%的价格赎回。债券C的除息价格和久期是多少？a2）债券B和债券C的含息价格是多少？a3）给定投资组合中每种债券的面值，请计算每种债券的价值和投资组合的总价值。a4）组合中每种债券的权重是多少？a5）投资组合的久期是多少？
a1）债券C的收益率和到期期限给定。最终的支付是100，于是价格计算如下：债券C的价格=100÷（1......
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问答题 没有策略是永远完美的。这种贝塔中性策略在1998和1999年连续两年业绩表现不佳，这两年成长型指数和价值型指数均有正收益。请描述在这段时间可能发生了什么事情。
问答题 在哪种市场状况下，这种市场中性策略的表现好于仅持有多头头寸的策略？参考图1，请描述在过去20年一个特定历史事件下该策略的业绩优势。
问答题 在产生“阿尔法”（alpha）方面，你将如何支持贝塔中性对冲基金策略的有效性？参考上表中的数据给出简短解释。
