单项选择题
下列说明何者是错的：（）。
A.VaR模型的估计应该逐日进行 B.VaR模型采用99%的置信水平 C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间 D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
单项选择题 银行采用内部模型法后，应该进行独立的内部审查程序。审查每年至少实施1次，并且应该覆盖交易部门与下列哪个部门：（）。
单项选择题 压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。
单项选择题 面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）
