单项选择题
根据下面资料,回答问题: 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题] 表2—4利率期限结构表
作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。
A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定
单项选择题 计算该互换的固定利率约为()。