问答题
作为一个以美元（USD）债券基金的投资组合经理，你对以欧元（EUR）计价的短期政府债券（期限最长为3年）感兴趣。针对美元和欧元，分别有如下对应不同期限的无风险利率（按年计）。
现在的即期汇率是1欧元=1.40美元或者欧元/美元1.40。如果你决定购买3年期价值2000万欧元的政府债券，并且把你的投资组合对冲回美元的组合：
依据上面给出的美元和欧元的利率信息，计算6个月后开始的6个月期存款的隐含远期利率。（天数计算惯例是30/360）
其他解法（使用线性同本位货币市场惯例）：
问答题 你决定使用货币期货对冲欧元。在经历一次利率冲击后，即期和远期之间的套期保值率（HR）变为0.95。请使用这个新的套期保值率，计算如果要达到完美对冲，你需要持有的期货合约的数量（1个合约=125000欧元）。如果套期保值率没有被调整到新的水平，将会有什么影响？（不需要计算）
问答题 比较即期汇率和远期汇率，并给出解释。
问答题 依据上面的信息，计算6个月的远期汇率（欧元/美元）。
