问答题 讨论该策略的机会和风险,假定你持有头寸直到到期日。
问答题 你的一个同事建议卖出执行价格同为17的10份看涨期权,以及30份看跌期权。在以下计算中,明确考虑期权价格的利息。c1)计算该策略的初始投资/收益。c2)到期日股票价格为ST,计算该策略到期时的损益值V,V是ST的函数。用数字和/或代数式/字母等填写以下空白。c3)计算最大盈利和/或最大损失,以及该策略的损益点。c4)画图表示该策略到期时的盈利/亏损(每股价格)。标出坐标轴,以及相关的损益水平。
问答题 与历史波动率相比,你将建议买入或卖出该股票的期权吗?或者你更倾向于建议忽略隐含波动率和历史波动率之间的差异?请解释您的答案。