单项选择题 一个跨国银行刚刚买了两种债券，每个价值10.000美元，一个债券支付5%的固定利率，每半年进行一次支付：另一个每半年支付一次伦敦银行同业拆借市场利率，目前6个月的伦敦银行同业拆借市场利率为5%，银行风险经理关注利率的敏感度，下列陈述中哪一个是正确的（）

单项选择题 一位对冲基金交易员通过购买期权在货币市场上建立暴露，从而有效地消除了市场缺口风险，在这种情况下，期权费代表了为消除以下哪种交易策略的执行风险所支付的价格（）

单项选择题 在采用资本资产定价模型确定股票所需的风险调整后的回报率时，应该用以下哪一个公式（）