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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

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根据下面信息回答第问题。
一份美式看涨期权六个月到期,执行价格是44美元,现在其基础股票的卖价是52美元。看涨期权的期权费是10美元。

如果无风险率是6%,那么针对该股票的具有和该看涨期权相同的到期日和执行价格的看跌期权的价格为()美元。

A.0
B.0.21
C.0.35
D.0.56
E.0.74

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