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试卷二(固定收益分析与估值、衍

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问答题

案例分析题

作为一家欧洲资产管理公司的固定收益组合的经理,你目前持有的债券组合如下:

说明:“bps”=“基点”:1bps=0.01%;收益率天数计算惯例:30/360;Gov.:政府债券
所有的息票每年支付一次。

为AA级的发行人计算1年、2年和3年的即期利率(也称为“纯贴现”或“零”利率)。

【参考答案】

一年期的即期利率可以由以下方法得到:

类似的,R0,2是:

最后,计算R0,3:

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