单项选择题 无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A 证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B 证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者应该进行的投资选择是（）。

单项选择题 假设无风险利率是6.2％，市场组合的期望收益是14.8％、方差是0.0498。组合Z 与市场组合的相关系数是0.45，方差是0.1783。根据资本资产定价模型，组合Z 的期望收益是（）。

单项选择题 在市场上处于无套利均衡条件下，股票I 的期望收益率为19％，β值为1.7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为1.2。假设CAPM 理论成立，则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为（）。