问答题 你正考虑构建一个有上限的优胜策略。即，买入100个单位标的股票，外加10份3月15日看涨期权，该看涨期权处于平值状态，执行价格K1=80。为形成上限，你卖出20份3月15日到期的看涨期权，该期权处于虚值状态，执行价格K2=90。c1）假定标的资产价格为ST，计算初始投资以及到期日利润或损失。如果存在最大利润或最大损失以及盈亏平衡点，给出最大利润或最大损失以及盈亏平衡点。（提示：忽略期权费用导致的利息。）c2）画图表示到期日时，你持有的投资策略组合的最终利润或损失与标的资产价格ST的关系。

问答题 假定你发现了套利机会，你想交易10个单位的看涨期权和10个单位的看跌期权合约来利用该套利机会。b1）详细解析完整的无风险套利组合大体上是什么样子的，并计算当前的套利利润。b2）证明你构建的套利头寸在到期日，无论什么情形总能获得无风险利润。

问答题 查看表中数据，是否有违背看涨期权-看跌期权平价关系的地方？解析你的答案。