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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

考虑单因素APT 模型。因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%,那么这个资产组合的β值为()。

A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
E.1.78

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