单项选择题 一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月LIBOR 利率与固定利率7％（每半年复利一次）在进行交换。对于所有期限的现金流互换，浮动利率为LIBOR ，固定利率卖出买入价的平均值为每年5％（连续复利）。在2个月前，6个月的LIBOR 利率为每年4.6％。对于支付浮动息方，这一互换的当前价值是（）百万美元。

单项选择题 假定某长期国库券期货合约，已知最便宜可交割债券是息票利率为14%、转换因子为1.3650的国库券，其现货报价为118美元，该国库券期货的交割日为270天后。该交割债券上一次付息是在60天前，下一次付息是在122天后，再下一次付息是在305天后，市场任何期限的无风险利率均为年利率10%（连续复利）。时间如图所示。则国债期货的报价为（）美元。

单项选择题 某投资者以4.5美分/蒲式耳期权费卖出敲定价格为750美分/蒲式耳的大豆看跌期权，则该期权的损益平衡点为（）美分/蒲式耳。