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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

假定某长期国库券期货合约,已知最便宜可交割债券是息票利率为14%、转换因子为1.3650的国库券,其现货报价为118美元,该国库券期货的交割日为270天后。该交割债券上一次付息是在60天前,下一次付息是在122天后,再下一次付息是在305天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率10%(连续复利)。时间如图所示。

则国债期货的报价为()美元。

A.$84.495
B.$85.495
C.$86.495
D.$87.495
E.$88.495

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