单项选择题 金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债权的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（）指标进行控制。

单项选择题 买入套期保值的盈亏取决于（）。

单项选择题 关于无套利均衡原理，以下说法不正确的是（）。

单项选择题 假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0.8、1.5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（）份。

单项选择题 当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。