单项选择题
为了确保银行内部评级模型的准确性，特别是资本充足预测的效果，需要对模型进行压力测试。压力测试需要充分反映以下哪个情况？（）
A.宏观经济充分上行状态下的情形 B.海外新兴市场出现震荡情形 C.国内局部行业逐渐被进口产品替代 D.国内货币政策突然转入紧缩情形
单项选择题 下面哪个选项不属于巴塞尔新资本协议定义的操作风险大类？（）
单项选择题 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
单项选择题 期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权，哪个产品的久期更加长？（）
