问答题 请详细描述你如何交易这些与买入-卖出期权平价不一致的期权来获取套利利润?如果每种期权交易10份合约,你的盈利有多少?请演示在期权到期,你解除套利头寸时,无论如何都能得到一笔无风险利润。
问答题 你审核期权资料时,马上注意到有些期权与买入-卖出期权平价不一致,请问涉及哪些期权?为何?(此处无需计算)
问答题 最后,与问题b)中的自愿展期方案相对应的,你被要求评估“违约情形”的后果。该情形下,50%债务被减记,剩余50%的债务投资保证在不变的到期日内(2016年),按5.5%的收益率偿还。1)计算该“违约情形”下,所持有的希腊债务头寸的净现值变化(以基点表示)。2)此种债务减记方案对于希腊政府和市场的整体而言,利弊是怎样的?请简要列示两种赞成的理由和两种反对的理由(无需计算)。