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银行外汇交易原理与实务

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问答题

计算题下列为各货币之即期汇率报价,请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。

USD/SGD:1.4150/60,三个月USD利率为31/4~3/4%,三个月SGD利率为67/8~71/4%试计算三个月USD/SGD之双向汇率

【参考答案】

1.4150+1.4150Χ(6.875%-3.75%)Χ3/12=1.4216
1.4160......

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