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银行外汇交易原理与实务

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问答题

计算题下列为各货币之即期汇率报价,请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。

AUD/USD:0.6850/60,六个月AUD利率为63/8~7/8%,六个月USD利率为31/2~3/4%试计算六个月AUD/USD之双向汇率

【参考答案】

0.6850+0.6850Χ(3.5%-6.875%)Χ6/12=0.6734
0.6860+......

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