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银行外汇交易原理与实务

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问答题

计算题下列为各货币之即期汇率报价,请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。

USD/SGD:⒈6230/40,三个月USD利率为31/4~7/8%,三个月SGD利率为71/2~7/8%试计算三个月USD/SGD之双向汇率

【参考答案】

1.6230+1.6230Χ(7.25%-3.875%)Χ3/12=1.6377
1.6240......

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