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银行外汇交易原理与实务

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问答题

计算题

下列为各货币之即期汇率报价,请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。

GBP/YEN:235.70/80,三个月GBP利率为53/4~61/8%,三个月YEN利率为31/4~3/4%试计算三个月GBP/YEN之双向汇率

【参考答案】

235.70+235.70Χ(3.25%-6.125%)Χ3/12=234.01
235.80......

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