问答题
作为一家欧洲资产管理公司的固定收益组合的经理，你目前持有的债券组合如下：
说明：“bps”=“基点”：1bps=0.01%；收益率天数计算惯例：30/360；Gov.：政府债券所有的息票每年支付一次。
假定“纯预期假说”成立，确定一年后投资债券C的持有期回报。
假设远期利率由纯预期假说决定，一年后债券C的价格（到期时间2年）可以计算如下：
问答题 计算一年后1年期和2年期的远期利率（基于现在的即期利率）。
问答题 计算每只债券和债券组合（此组合由债券A、B和C组成，而且每只债券的权重相同）的久期。在计算久期时使用不同期限的即期利率。
问答题 为AA级的发行人计算1年、2年和3年的即期利率（也称为“纯贴现”或“零”利率）。
