单项选择题 无风险年利率为7%（连续复利计息），某股票指数的红利年支付率为3.20%，指数现值为150，则6个月期限期货合约的价格为（）美元。

单项选择题 假定某一国债期货合约最合算的交割券是面值为100美元、息票率为14%（每半年支付一次利息）、转换因子系数为1.3750的国债，其现货报价为120美元，该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息在60天前，下一次付息在120天后，再下一次付息在300天后，市场任何期限的风险利率为年利率的10%（连续复利），则该标准券的期货报价为（）美元。（假设一年为365天）

单项选择题 若股票A 当前市价为40元，预期在未来2年内不会支付股息；2年期无风险利率为5%（连续复利）。以5%的年利率借人4000元购入该只股票100股，期限为2年，同时订立远期合约，约定2年后以每股45元的交割价格卖出其100股股票，套利者可以获得无风险利润（）元。