多项选择题
下列关于Vega的说法正确的有（）
A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性 B.波动率与期权价格成正比 C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小 D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
多项选择题 在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。
多项选择题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。
多项选择题 远期或期货定价的理论主要包括（）。
单项选择题 某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。
单项选择题 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合（）
