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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

某公司知道它将在3个月后购买100万加仑的航空燃料油。在3个月内,每加仑航空燃料油的价格变化的标准方差为0.035元。公司选择购买燃油期货合约的方法来进行套期保值。在3个月内,燃油期货价格变化的标准方差0.046,且3月内航空燃料油价格的变化与3个月内燃油期货价格变化之间的相关系数为0.73。则公司应购买()张合约(一张热油期货合约是42000加仑)。

A.11
B.12
C.13
D.14
E.15

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单项选择题 考虑一份8个月的股票远期合约,股票现价为98美元/股,交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利):4个月利率4%,8个月利率4.5%。理论上,该远期合约的价格是()美元。

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