单项选择题
某公司知道它将在3个月后购买100万加仑的航空燃料油。在3个月内,每加仑航空燃料油的价格变化的标准方差为0.035元。公司选择购买燃油期货合约的方法来进行套期保值。在3个月内,燃油期货价格变化的标准方差0.046,且3月内航空燃料油价格的变化与3个月内燃油期货价格变化之间的相关系数为0.73。则公司应购买()张合约(一张热油期货合约是42000加仑)。
A.11B.12C.13D.14E.15
单项选择题 考虑一份8个月的股票远期合约,股票现价为98美元/股,交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利):4个月利率4%,8个月利率4.5%。理论上,该远期合约的价格是()美元。
单项选择题 如果一份6个月期、执行价格为120美元的股票看涨期权价格为30美元,现在股价为100美元,无风险利率为5%,那么相同期限、同一标的资产及执行价格的看跌期权的价格为()美元。
单项选择题 如果无风险率是6%,那么针对该股票的具有和该看涨期权相同的到期日和执行价格的看跌期权的价格为()美元。