单项选择题
一个货币的剩余期限还有15个月,这一互换将年利率为10%、本金为2000万英镑的利息转换为年利率为6%、本金为3000万美元的利息。英国及美国的期限结构均为水平。如果互换今天成交,互换中的美元利率为4%,英镑利率为7%,所有利率均为每年复利。当前即期汇率为1.85。对于支付英镑的一方而言,这一互换的价值是()百万英镑。
A.-8.796B.-8.976C.0D.8.796E.8.976
单项选择题 假定一份期货合约,其标的股票不支付红利,现价为150美元,期货3年后到期。如果国库券利率为6%,则期货价格是()美元。
单项选择题 若有一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)。资产现价25元,则合约远期价格为()元。
单项选择题 考虑一个6个月期的远期合约的多头状况,标的证券是一年期贴现债券,远期合约价格为950美元。假设6个月期的无风险利率(连续复利)为年利率6%,债券的现价为930美元。该远期合约多头头寸的价值为()美元。