问答题
期权头寸的Gamma是什么含义？某个头寸的Delta为0，而Gamma为一个很大的负值，该头寸的风险是什么？
期权头寸的Gamma是头寸的Delta关于资产价格的变化率。如，0.1的Gamma表明当资产价格增加一小数值，Delta......
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问答题 当无风险利率为每年10%，股票波动率位25%时，计算这一无股息股票的平值欧式期权的Delta，其中期权的期限为6个月。
问答题 一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么？当每个期权的Delta均为0.7时，如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性？
问答题 解释风险中性定价定理。
