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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

某股票的当前价格为80美元,已知在4个月后股票价格将变为75美元或85美元,无风险利率为每年5%(连续复利),执行价格为80美元,期限为4个月的欧式看跌期权价格为()美元。

A.1.65
B.1.71
C.1.73
D.1.75
E.1.80

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