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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

两家银行进行了一项普通互换,互换的属性为:
名义本金为5亿美元;
互换的固定利率部分是7%,这同时也是当前市场的利率;
互换的浮动利率部分为LIBOR+200bps 。
当前无风险利率为4%,那么互换初始价值为()美元。

A.500000000
B.8750000
C.35000000
D.32000000
E.0

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