问答题
作为一家欧洲资产管理公司的固定收益组合的经理，你目前持有的债券组合如下：
说明：“bps”=“基点”：1bps=0.01%；收益率天数计算惯例：30/360；Gov.：政府债券所有的息票每年支付一次。
如果债券C一年的持有期收益率是2.79%，确定债券C价格变化的百分比。
假设隐含的持有期收益率是2.79%，1年后债券C的价格P1满足下列公式：于是，债券C价格变化的百分......
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问答题 假定“纯预期假说”成立，确定一年后投资债券C的持有期回报。
问答题 计算一年后1年期和2年期的远期利率（基于现在的即期利率）。
问答题 计算每只债券和债券组合（此组合由债券A、B和C组成，而且每只债券的权重相同）的久期。在计算久期时使用不同期限的即期利率。
