单项选择题 某股票的当前价格为50美元，已知在2个月后股票价格将变为53美元或48美元，无风险利率为每年10％（连续复利），执行价格为49美元，期限为2个月的欧式看涨期权价格为（）美元。

单项选择题 股票的当前价格为40美元，假定其收益率期望为15％，波动率为25％。在两年内的股票收益率（连续复利）的概率分布是（）。

单项选择题 假设股票价格S=50美元，执行价X=50美元，T=1年，r=12%，σ=10%。则看涨期权的理论价格为（）。