单项选择题 一只不分红的股票现价为37美元。在接下来的两年里，每年股价要么上升5％，要么下降5％。连续无风险收益率为7％。则期限为2年、执行价格为38美元的美式看跌期权的价值为（）美元。

单项选择题 某一股票的价格为40美元，在今后两个3个月的时间段内，股票价格或上涨10％或下跌10％，无风险利率为每年12％（连续复利）。执行价格为42美元，6个月的美式看跌期权价格与6个月的欧式看跌期权价格之差为（）美元。

单项选择题 某股票的当前价格为50美元。假定股票的预期收益率为年率18％，波动率为30％，在两年后股票价格的95％的置信区间为（）。