单项选择题 某一股票的价格为40美元，在今后两个3个月的时间段内，股票价格或上涨10％或下跌10％，无风险利率为每年12％（连续复利）。执行价格为42美元，6个月的美式看跌期权价格与6个月的欧式看跌期权价格之差为（）美元。

单项选择题 某股票的当前价格为50美元。假定股票的预期收益率为年率18％，波动率为30％，在两年后股票价格的95％的置信区间为（）。

单项选择题 假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为12％，该股票的年波动率为10％，求该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权价格为（）美元。