单项选择题 关于无差异曲线的说法，下列表述正确的是（）

单项选择题 对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。

单项选择题 考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8％、9％和10％，无风险险利率为3％，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、－1.3和2，那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）。