单项选择题 已知零息债券的价格如表所示，我们期望计算出利率互换时应当要求的固定利率r ，假设互换的名义本金为B0，且浮动利率的一方为期限为4年的贷款，支付每六个月的浮动利率利息，则固定利率为（）。

单项选择题 假设在Vasicek 模型中的参数为α=0.1和μ=0.1。在此种模型下，初始短期利率均为10％，在一个短时间△t 内，短期利率变化的初始标准差为0.02。则所给出的10年期零息债券的价格为（）。

单项选择题 图给出了一利率二叉树图，假设所有分支上的概率都是1／2，用倒向法计算两年期零息债券的价格为（）。