单项选择题 考虑单因素APT 模型。因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的β值为（）。

单项选择题 某公司刚过去一年支付年度股利3元，预计股利将无限期地以8%的速度增长，假定其市场收益率为14％，该股票的价值为（）元。

单项选择题 一只股票的期望收益是11％，β=0.85，而且无风险利率是5.5％。市场的期望收益是（）。