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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

艾比盖尔·格蕾丝有90万美元完全分散化的证券组合投资。随后,她继承了价值10万美元的ABC 公司普通股。她的财务顾问提供了如表所示的预测信息:

ABC 股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。遗产继承改变了格蕾丝的全部证券组合,她正在考虑是否要继续持有ABC 股票。假定格蕾丝继续持有ABC 股票,包括ABC 股票在内的新证券组合的期望收益为()。

A.0.609%
B.0.618%
C.0.715%
D.0.728%
E.0.845%

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