未知题型

A.06的概率为0.20、等于0.09的概率为0.5、等于0.12的概率为0.3。波动率与股票价格无关。估计期权的价格,在计算中使用DerivaGem软件。
【参考答案】

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如果平均方差率为0.06,期权的价格可由波动率参数为=24.495%的布莱克一斯科尔斯公式给出,计算的结果为......

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