单项选择题 T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120...

单项选择题 列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。

单项选择题 某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看...

单项选择题 期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（...

单项选择题 某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡，于是构造...

单项选择题 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在...

单项选择题 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在...

单项选择题 下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

单项选择题 投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时...

单项选择题 买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30...

单项选择题 某投资者在2014年2月25日，打算购买以股票指数为标的的看...

单项选择题 当前股指波动处于历史低位，小王通过分析认为未来一段时间内股指...

单项选择题 以下与股指期权、股指期货相关的交易中，理论上风险最大的是（）。

单项选择题 预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合...

单项选择题 买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。

单项选择题 买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从...

单项选择题 买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。

单项选择题 保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。

单项选择题 对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期...

单项选择题 假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价...

单项选择题 若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的...

单项选择题 假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价...

单项选择题 假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一...

单项选择题 买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看...

单项选择题 如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票...

单项选择题 如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为...

单项选择题 在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权...

单项选择题 假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3...

单项选择题 基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利...

单项选择题 对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天...

单项选择题 从理论上讲，看涨期权的价格不会超过（）。

单项选择题 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。

单项选择题 其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期...

单项选择题 其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，则股指看跌期权理论价值将（）。

单项选择题 对于美式期权而言，期权时间价值（）。

单项选择题 其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的...

单项选择题 看跌期权的价值与标的价格呈（）向关系，与行权价格呈（）向关系。

单项选择题 对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。

单项选择题 关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。

单项选择题 某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207...