问答题 计算该策略组合的Delta,Gamma,Theta和Vega 。
问答题 采用这个策略的投资者对标的资产有怎样的预期?讨论该策略的前景和风险。
问答题 你正考虑构建一个有上限的优胜策略。即,买入100个单位标的股票,外加10份3月15日看涨期权,该看涨期权处于平值状态,执行价格K1=80。为形成上限,你卖出20份3月15日到期的看涨期权,该期权处于虚值状态,执行价格K2=90。c1)假定标的资产价格为ST,计算初始投资以及到期日利润或损失。如果存在最大利润或最大损失以及盈亏平衡点,给出最大利润或最大损失以及盈亏平衡点。(提示:忽略期权费用导致的利息。)c2)画图表示到期日时,你持有的投资策略组合的最终利润或损失与标的资产价格ST的关系。