问答题
作为一家欧洲资产管理公司的固定收益组合的经理，你目前持有的债券组合如下：
说明：“bps”=“基点”：1bps=0.01%；收益率天数计算惯例：30/360；Gov.：政府债券所有的息票每年支付一次。
假设不同评级的债券利差（相对于政府债券）如下表所示，这里利差是期限和评级的函数：
如果一年后债券C以2.65%的到期收益率交易，2年期的AA级债券以2.35%的到期收益率交易。债券C的近似评级是什么？假设利差表没有变化。
2年期政府债券的到期收益率是：2.35%-0.6%=1.75%。于是，给定的2年期债券的利差是2.65%-1.75%=9......
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问答题 如果债券C一年的持有期收益率是2.79%，确定债券C价格变化的百分比。
问答题 假定“纯预期假说”成立，确定一年后投资债券C的持有期回报。
问答题 计算一年后1年期和2年期的远期利率（基于现在的即期利率）。
